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Hola DavidJimenez76 Bienvenid@ a la Comunidad! 
Intenta seleccionando manualmente la red, ingresando al menú de Ajustes>Más redes>Redes móviles>Operadores de Red, dentro de ese menú te aparecerán varios operadores, selecciona Bouygues Telecom, si seleccionando este operador no llega a registrarse en red, realiza la prueba con Orange France.
Asegurate también que tienes habilitada la opción de itinerancia de datos en el menú de Ajustes>Más redes>Redes móviles>Itinerancia, cualquier cosa nos comentas.
Saludos 
Hola de nuevo DavidJimenez76! 
En efecto ahora puedes utilizar todo lo que tienes en tu tarifa, como si estuvieras en España, el SMS que has recibido es porque tienes activo en tu línea un control de consumo de cuando el roaming era de pago, ahora mismo es solamente una notificación.
Saludos