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El asunto es, no tienes un contrato con Movistar global, lo tienes con Movistar España...
En el mismo contrato que firmas (lo sé porqué lo he comprobado con el mío) te dicen que garantizan el funcionamiento correcto principalmente en España, que en el EEE te dar un servicio garantizado pero siempre dependiendo de las compañías en Roaming, pero fuera de ahí no pueden garantizarlo, aunque te vayas a un país donde haya Movistar.
Pero ésto lo hace Movistar, Vodafone, Orange y cualquier otra compañía, ya que firmas con la compañía del país. Y aunque Movistar sea una empresa tecnológica, el tener o no un VPN para cosas como conectarte a un servidor en España para usar Movistar+ no es algo obligatorio.
Respecto al tema de la seguridad establecida con Movistar+ y el uso de VPN, te vas a tener que aguantar, y sí, te toca hacerlo por una simple razón: Es algo que está integrado en la plataforma, no en el servicio dado a cada cliente; por lo que si una persona en específico quiere que lo quiten, no es posible porque no le afecta eso sólo a él en su contrato (como las restricciones a números de tarificacion especial o el roaming, que puedes activar y desactivar a placer), afecta a todos en general.
¿En éste caso que toca hacer? Pues aguantarte sin usar Movistar+ mientras no estés en el EEE y si quieres ver contenidos en streaming, utilizar plataformas que sí garanticen el servicio en muchos más países como Netflix, Prime, Disney+ o HBO MAX (SkyShowtime nada porque es un servicio de Europa, para América tienen Paramount+)