Hola Begoña48
Comprueba cuando envías el mensaje, si es a un número extranjero que incluya el código internacional y el del país de la numeración a la que envías, es decir, 00 + el código del país + número de teléfono.
Al enviar el mensaje, en el apartado del contenido, antes de escribir el texto puedes anteponer la secuencia *N# y el texto del mensaje. De esa forma recibirás una notificación, indicando si el mensaje ha sido almacenado o no ha podido ser enviado. En este enlace tienes más información.
Un saludo. Mª Jesús.