Buenas tardes Alfonso y bienvenido a la Comunidad :smileyhappy:
Tal como te comenta Nacho, en primer lugar seria necesario que realizaras una selección de red manual e intentaras conectarte a cualquiera de las operadoras que tu movil te muestre en pantalla ( Wind, TIM...) , si haciendo esto sigues sin poder conectarte a una red italiana, puedes probar a poner tu SIM en otro teléfono para descartar fallo de terminal.
Si tras estas dos pruebas sigues sin "cobertura", mandame por favor por privado tu numero de teléfono y lo revisamos.
Un saludo
PD: te dejo un enlace del foro donde explicamos trucos de roaming que te pueden ser de ayuda.