Buenos días ManuelCordoba:

El mensaje que has recibido ha sido enviado utilizando técnicas de spoofing de email.
El spoofing de email es la suplantación en correo electrónico de la dirección e-mail de otras personas o entidades. Esta técnica es usada con asiduidad para el envío de SPAM.
Si quieres puedes enviar la cabecera oculta del correo recibido a nemesys@telefonica.es para poder notificar estos envíos al ISP correspondiente.
Las cabeceras ocultas son líneas de texto insertadas de forma automática por la aplicación que envía el correo.
Estas cabeceras del correo no son mostradas por los programas lectores de correo, y por ello tiene que ejecutar una serie de acciones. Dependiendo del programa que utilices, estas acciones son diferentes.
Outlook Express: basta abrir el correo, ir a archivo | propiedades y seleccionar la pestaña detalles.
En Mozilla Thunderbird: Pulsando  ctrl-u verás las cabeceras del mensaje seleccionado.
Envía la cabecera oculta del correo mencionado como parte del cuerpo del correo, no como anexo.

Saludos