Esta tarde he recibido un mensaje sobre que el problema estaba solucionado así que he rehecho todo el proceso en el iMac pero, tras recibir un mensaje en el móvil de que se ha actualizado una licencia, ésta no aparece en Seguridad Dispositivo y al instalar el antivirus no se activa el Firewall (esto ya lo advierte McAfee) y el Análisis en tiempo real se activa pero se desactiva inmediatamente. Solo se activan las Actualizaciones automáticas y el Análisis planificado.
Por lo que puedo ver el problema está en que el antivirus se pega con la seguridad de Big Sur ya que éste sólo acepta descargas de App Store y desarrolladores identificados y en el momento de activar el análisis se abre la ventana de Seguridad Dispositivo para que acepte la configuración en Seguridad y Privacidad e inmediatamente lo desactiva.
En fin, no voy a perder más el tiempo, lo voy a desinstalar todo y a otra cosa.