Hola Sjulian81
el escenario normal sería tener configurado en los Ajustes del iPhone el apn "telefonica.es" y aunque no se pueden consultar/editar, los Ajustes de Operador de Movistar para IOS, tienen grabado el "movistar.es" para poder Compartir Internet.
Como siempre vas a salir con el "movistar.es" para compatir datos por Wifi-4G/3G ó USB y eso te proporciona una IP Pública, con ello el funcionamiento de la VPN deberia de ser más "compatible-visible" para los VPN que con el apn telefonica.es
Una pregunta ... ¿ la versión de IOS del Mac Book Pro es la misma que la del iPhone 5 ?
¿ has probado a configurar la VPN en el PC ( Mac Book Pro ) y conectar el iPhone por USB ?
saludos