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Buenas Cadena
Como te ha respondido previamente el técnico, ningún HGU permite de forma oficial la configuración de un cliente VPN. Es cierto que alguno de ellos tienen en la interfaz Web en teoría y en principio la posibilidad de configurar un tunel Site-to-Site, pero además de que solo es alguno de los modelos, ya te digo de antemano que dudo enormemente que funcione. Y aunque es cierto que hay router en los que puedes instalar "paquetes", esto no solo no es algo habitual, sino que dista mucho de ser una funcionalidad de un Router doméstico. No puedes instalar ningún cliente VPN en el Router
Por otro lado, aclararte un punto sobre lo que dices:
para que todos los dispositivos conectados al ruter esten protegidos por la VPN
Es un error extremadamente común pensar que una VPN protege algún dispositivo tuyo. No lo hace, esto es totalmente falso. La mayoría creen que la VPN es algo así como un ente mágico que hace que tu tráfico sea seguro y privado. No, no y no.
Una VPN es un tunel que se crea entre el cliente y un servidor VPN. Se encapsula tráfico LAN generalmente cifrado y es enviado directamente al servidor VPN. La razón de ser de estos es para poder acceder a los recursos de la red LAN del servidor VPN. Sí, esto permite también que el mismo servidor VPN nos de salida a Internet desde el propio servidor VPN, haciendo este como si fuese un "proxy", un servidor intermedio desde el que se reenvía realmente todo nuestro tráfico.
Esto no mejora la seguridad, ni el anonimato, ni la privacidad:
1º. Todo tu tráfico sigue circulando de igual modo por la red de Movistar. Para llegar al servidor VPN el tráfico tiene que circular por la red de Movistar, de esta a redes intermedias hasta el servidor VPN. Este devuelve de nuevo el tráfico a Internet salta a redes intermedias para llegar al destino.
2º. Todo tu tráfico por lo general ya va cifrado de extremo a extremo, que es lo que brinda privacidad (no seguridad). Sí, la información entre tu cliente VPN y el servidor VPN generalmente se cifra, pero es que con o sin él ya se cifra igualmente. Es más, si se usa el servidor VPN como simple "proxy" que reenvía tu tráfico, todo el tráfico que salga del servidor VPN es el mismo que saldría de tu equipo sin ella.
3.º En cuanto a privacidad, aquí la cosa difiere... sin una VPN es cierto que el ISP como Movistar por ejemplo puede "ver" metadatos de todas tus conexiones, como por ejemplo podría saber IPs de destino y hora, y otros datos. Con una VPN es verdad que esto quedaría oculto para Movistar, pero no para el servidor VPN que sería el que tendría todos esos datos de tí... y muchos más datos. Es decir, en cuanto a privacidad se refiere, los pocos datos que sí podría obtener Movistar estarías prefiriendo entregarlos todos y más a una empresa de terceros, que posiblemente si hacen negocio con tus datos. No veo como esto pueda mejorar la privacidad :).
4º. Cuestiones legales, rastreos y otros: Por mucho que un servidor VPN diga que no guarda registros que borra todo.... cualquier empresa Europea (y en gran parte del mundo) tiene que cumplir con la legislación vigente, eso obliga a prestadores de servicios no solo retener ciertos datos cierto tiempo, sino que además ante una orden judicial pueden realizar "pinchados" de línea mucho más agresivos. Me fio más de la legislación Europea/Española en estos términos que en otros países donde las leyes de privacidad son bastante más laxas (por decir algo). Al menos aquí la RGPD nos protege enormemente
En realidad, la única utilidad real que a día de hoy sigue teniendo una VPN y puede ser algo de real interés sería:
1º. Para lo que fueron creados, la posibilidad de poder conectarnos a una red externa y tener acceso a sus recursos. Que es el uso mayoritario a día de hoy. Es decir, estas fuera de la oficina o de casa y requieres acceder a unos archivos de un NAS de tu red local.
2º. Usarlo en redes WIFI no confiables, donde no puedes saber realmente quienes puedan estar en la misma red con fines maléficos
3º. Querer saltarse bloqueos geográficos de algunos servicios o censura (legal o no) específica de algunos países
Saludos.