Buenas EdurneSaiz
Me temo que, o no estás leyendo bien el mensaje que pone, o la fnmt te está lanzando un mensaje críptico.
Digo esto porque obviamente no navegas por ningún proxy. Lo raro sería que lo hicieses!! UN servidor proxy es algo así como un equipo intermedio que intercepta tu tráfico y actúa como intermediario, generalmente para filtrar contenido o para registrar todo lo que se hace. En cualquier caso la fnmt no requiere de nada similar, con lo que por eso digo que o estás leyendo mal el mensaje, o se han pasado de frenada los otros.
En cualquier caso te digo, dependiendo del entorno que se tenga a veces puede ser un poco dolor de muelas sacarse el certificado de CERES, aunque por suerte desde que sacaron el configurador "universal" es mucho más simple... o al menos da muchos menos problemas. Y sí... digamos que tengo un master en ello, raro es la semana que no tengo que sacar uno para unos u otros.
Lo esencial es:
1º. Descargar e Instalar el configurador de la FNMT para tal efecto. Esto es capital, porque es el componente que generará la clave privada.
2º. Usar siempre por supuesto el mismo navegador para todo
3º. Que el navegador tenga las cookies de terceros habilitadas
4º. Mirar bien, que hay que aceptar los términos del contrato
5º. Cuando nos solicite poner una contraseña, aunque no lo especifica, usa una contraseña segura, al menos 10 caracteres, entre números, mayúsculas, minúsculas y algún caracter especial.
Si falla, mira bien el mensaje de error, y prueba en otro navegador.