Buenas Vgm_Gma
Por suerte, OpenVPN no requiere protocolos que puedan tener problemas con NAT, con lo que el Router es agnóstico a su uso, el Router no puede ni sabe diferenciar si el tráfico que se está originando es una conexión RDP, una petición HTTP, una conexión de Anycast... todo ello va dentro del túnel, para el Router es tráfico TLS/SSL básicamente.
No obstante, suele ser un error común a los administradores que configuran cliente/servidor VPN no lidiar correctamente con el MTU de las conexiones. Esto ocurre por lo general por asumir que las conexiones usan siempre un MTU concreto, intentar usar PMTUD y demás. Con lo que lo primero que te diría sería que verificases el MTU configurado en cliente/servidor VPN, y de paso también la configuración de los dos diferentes OS a cada extremo, en lo tocante al MTU.
He usado de forma extensa VPNs y RDP de forma continuada y casi diaria, antiguamente OpenVPN y actualmente WireGuard, y jamás he tenido un solo problema, ni con los HGU ni con Router propio. Revisa la configuración del cliente/servidor VPN.
Por otro lado, revisa el registro del equipo remoto para ver cual es el error que arroja, si puedes ver o no el equipo remoto una vez conectado a la VPN (pero sin iniciar sesión RDP), si puedes ver si tiene el puerto abierto (a través de la VPN), etc etc etc.
Saludos.